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買進勒式交易策略和買進跨式交易策略相像,預期未來行情會有重大的變化,不是大漲,就是大跌時所使用策略。不同的地方在於買進勒式交易策略,買進的買權和買進的賣權履約價不同,因此採用買進勒式策略的成本比較便宜,但相對的,價格必須有更大的波動,買進勒式策略才會獲利。

 

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選擇權之基本交易策略包括買進買權、賣出賣權、賣出買權、買進賣權等四種型態

 

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賣權空頭價差策略的使用時機,研判未來行情,到期日前屬於小跌的格局,目標為賺取不同履約價之間的價差。賣權空頭價差策略的作法,買進高履約價的賣權,同時賣出相同到期日之低履約價的賣權。

 

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賣權多頭價差策略使用時機,研判市場在到期日前屬於小漲格局,目標為賺取相同到期日,但履約價不同的賣權,兩者之間的權利金價差。賣權多頭策略的作法是買進低履約價的賣權,同時賣出相同到期日之高履約價的賣權,多頭價差策略口訣買低賣高。

 

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賣出蝶式策略時機,研判未來市場行情,在選擇權到期日時,會有較大的變動,以賺取權利金差額套利策略,風險及獲利均有限,屬於較保守的操作策略。賣出蝶式策略的操作方法,是買進兩口一模一樣的選擇權(買權或賣權均可),再賣出一口較低履約價及一口較高履約價的選擇權,這二組價差部位可以全部由買權、或全部由賣權來組成,總共四口選擇權組合而成的一種套利策略。

 

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賣出買權策略

 

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賣出勒式交易策略和賣出跨式交易策略非常像,主要研判未來行情盤整格局,不會大漲或大跌,屬於整格局時所採用策略。賣出勒式策略的模式是賣出買權,同時賣出相同到期日之低履約價的賣權。

 

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策略說明:預期近月選擇權震幅擴大,可以利用買遠月賣近月的賣出時間價差策略,利用遠月部位保護近月部位,近月時間價時減損,遠月震幅擴大皆不利此策略。

 

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賣出兀鷹價差策略,由四口選擇權所組成之複合式策略,其使用時機預期未來行情,小漲或小跌時使用,該策略之風險與獲利均為有限。這二組價差策略,可以全部由買權或全部由賣權來組成,即為賣出兀鷹價差策略。

 

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買權空頭價差策略使用時機,研判未來市場行情在到期日前,處於小跌或持平狀態。買權空頭價差策略的作法,買進高履約價的買權,同時賣出相同到期日之低履約價的買權,空頭價差策略口訣買高賣低。

 

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買權多頭價差策略的使用時機,在於看好未來行情,但認為短期大漲不易,屬於小漲格局時。買權多頭價差策略的作法是買進低履約價的買權,同時賣出相同到期日之高履約價的買權,多頭價差策略口訣買低賣高。

 

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買進蝶式策略使用時機,研判未來行情在履約日到期前,不會有重大的價格變動,以盤整格局時採用。買進蝶式交易運用時機,與賣出跨式及賣出勒式策略一樣風險有限,想在盤整格局中獲利,又不想有太大風險的投資人,買進蝶式價差策略是一個很好的選擇。

 

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策略說明:一般較常使用,買進時間價差為買遠月賣近月,此策略的獲利基礎,主要來自賣出近月份的時間價值收入,與買進遠月份的波動率上升。如果市場波動不大,近月選擇權時間價值流失的速度很快,遠月選擇權時間價值流失的速度較慢,就可以賺取長短期兩者之間的時間價差。

 

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買進兀鷹價差策略時機,研判未來市場行情,在選擇權到期日時,不會大漲或大跌的盤整格局。買進兀鷹價差策略,和買進蝶式價差策略相似,相較賣出跨式或賣出勒式策略,風險相對有限。這二組價差策略可以全部由買權或全部由賣權來組成,即為買進兀鷹價差策略。

 

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一、從事國內期貨交易則會有手續費及期交稅,「手續費」係依開戶時客戶與期貨商談定之條件,而期貨及選擇權商品「期交稅率」如下:

 

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